Bollinger bandas métodos de negociação

Banda de Bollinger O que é uma Banda de Bollinger Uma Banda de Bollinger, desenvolvida pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as faixas de Bollinger são projetadas descobrir oportunidades que dão aos investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Para ver estoques combinar estes métodos, tentativa uma experimentação LIVRE de 30 dias. Os três Métodos de uso de Bandas de Bollinger apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você não podemos dizer, como é realmente uma questão de que você está confortável com. Experimente cada um. Personalize-os para serir seus gostos. Olhe para os comércios que geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - os traders de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Não há realmente nenhuma diferença material desde que cada um é ajustado para caber os critérios dos usuários para o risco e a recompensa e cada testado no universo dos valores que o usuário troca, na maneira que o usuário troca. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, não importa quão bom ele é será usado se o usuário isnt confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não irá atender você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque adoro ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro, aprendi bastante e aprendi ainda mais no processo de escrever. Será que esses métodos ainda funcionam depois que eles são publicados A questão da eficácia continuada parece problemático para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis. A razão pela qual a eficácia não é destruída - não importa quão amplamente uma abordagem é ensinada, é que todos nós somos indivíduos. Se um sistema de negociação idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se isso muitos, estaria usando como ele foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, não importa quão específico / declarativo um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que. No método I, na verdade, comprar quando a banda superior é excedido e curto quando a banda inferior é quebrado para o lado negativo. No método II, compramos força à medida que nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a faixa inferior é abordada, novamente só se confirmada pelo nosso indicador. No método III comprar bem perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então bem apresentar uma variação do Método III para venda. O Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Métodos Introdução Os três Métodos de utilização de Bollinger Bands reg apresentados em seu livro Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes e foram inicialmente desenvolvidos para os mercados de ações. Qual é para você não podemos dizer, como é realmente uma questão de que você está confortável com. Experimente cada um. Personalize-os para serir seus gostos. Olhe para os comércios que geram e veja se você pode viver com eles. Métodos II e III requerem dados de volume, portanto, a seção Listas de BBForex não suporta esses métodos para agora. Atualmente, este site só suporta o Método I e Método IV. Embora as técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - os traders de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Não há realmente nenhuma diferença material desde que cada um é ajustado para caber os critérios dos usuários para o risco e a recompensa e cada testado no universo dos valores que o usuário troca, na maneira que o usuário troca. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, não importa quão bom ele é será usado se o usuário isnt confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não irá atender você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque adoro ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro, aprendi bastante e aprendi ainda mais no processo de escrever. Será que esses métodos ainda funcionam depois que eles são publicados A questão da eficácia continuada parece problemático para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis. A razão pela qual a eficácia não é destruída - não importa quão amplamente uma abordagem é ensinada, é que todos nós somos indivíduos. Se um sistema de negociação idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se isso muitos, estaria usando como ele foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, não importa quão específico / declarativo um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que. No método I, na verdade, comprar quando a banda superior é excedido e curto quando a banda inferior é quebrado para o lado negativo. No método II, compramos força à medida que nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a faixa inferior é abordada, novamente só se confirmada pelo nosso indicador. No método III comprar bem perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então bem apresentar uma variação do Método III para venda. Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Este método procura pares de moedas que são fortes (ou fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender seus moves. Capítulo 16 Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás O falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - as entrevistas foram revertidas gradualmente - e ficou claro que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta do Bollinger Bands reg é um sistema breakout volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, a média do intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de fuga de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para uma parada / saída para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio de hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo feint primeiro theyll na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal de fuga até depois do movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada em Squeezes passado para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definido - em seguida, olhar para o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Troque metade de uma posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parabólica ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeça não é um problema, ou os parâmetros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o método I para cima. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo os set-ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. Triagem de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um dado dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma regra dura e rápida nunca pode. Eu apresento aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Bollinger Bandas Estratégia 8211 Como trocar o aperto O aperto é um Bollinger bandas estratégia que você precisa saber hoje I8217m vai discutir uma grande Bollinger Bands estratégia. Sobre os anos I8217ve visto muitas estratégias negociando vêm e vão. O que normalmente acontece é uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições de mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas atuais condições de mercado. Quando John Bollinger apresentou a estratégia Bollinger Bands há mais de 20 anos, eu era cético em relação à sua longevidade. Eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr do sol como a maioria das estratégias comerciais populares da época. Tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiados em indicadores técnicos que nunca foi criado O que são Bollinger Bandas Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bollinger Bands it8217s em vez de um simples indicador. Você começa com a média simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas se estreitam dinamicamente e se ampliam com base nas mudanças de ação do dia a dia. O contrato de bandas e expandir com base em mudanças diárias em volatilidade A Bold-banda de Bollinger There8217s um indicador adicional que trabalha lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não sabem sobre. It8217s realmente parte de Bandas Bollinger, mas desde as Bandas Bollinger são sempre desenhado no gráfico em vez de abaixo do gráfico não há lugar lógico para colocar este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width dá leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A faixa de largura é parte do indicador Bollinger Band Uma estratégia de Bollinger bandas Tenho a minha atenção I8217ve usado as bandas Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Um Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na idéia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta geralmente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a ter tendências fortes em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo uma baixa de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada mais. Neste exemplo, você pode ver as ações da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que a faixa de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados, porque 6 meses níveis baixos Band-Width normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM rompem fora da faixa de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura de faixa de ações atingido 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária. A faixa de 6 meses de largura baixa é um grande indicador que precede impulso direcional forte. Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque se rompe fora da faixa superior. Este é o tipo de set ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcança a leitura de largura de banda mais baixa em 6 meses Observe como a Largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque começará geralmente mover mais altamente dentro de alguns dias da baixa da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a subir após o 6 meses Band-Width Baixo Coisas para manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e mais eficaz para medir a volatilidade do mercado, expansão e contração. Lembre-se sempre que os mercados passam por ciclos diferentes e uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, uma reversão geralmente ocorre ea volatilidade começa a subir mais uma vez. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks