Forex arbitrage triangular

Como calcular Arbitragem em Forex Arbitragem negociação tira proveito de diferenças momentâneas nas cotações de preços de vários forex (mercado de câmbio) corretores e explora essas diferenças para o comerciante s vantagem. Essencialmente, o comerciante está aproveitando a mesma moeda sendo preços diferentes em dois lugares diferentes. Trading forex arbitragem não é recomendado como uma única estratégia de negociação forex trading. Também é mal-aconselhado para os comerciantes com pequenas contas de patrimônio para arbitragem de comércio devido à grande quantidade de capital necessário. Etapas Editar Parte Um dos Três: Entendimento Arbitragem eo Mercado Forex Editar Compreender o mercado de câmbio. O mercado de câmbio, comumente referido como o mercado forex, é uma troca internacional para a negociação de moedas. Ele permite que os investidores, de grandes bancos para indivíduos e todos no meio, para o comércio de uma moeda para outra. Cada comércio é tanto uma compra como uma venda, uma vez que uma moeda é vendida para comprar outra. Esta dualidade significa que as moedas não têm preço em qualquer moeda, mas em relação a outras moedas. 1 O mercado de forex também permite a venda de instrumentos financeiros, incluindo forwards, swaps, opções e outros. Estes são mais complicados do que os comércios de moeda simples e permitem uma infinidade de outras opções de negociação. 2 Saiba mais sobre arbitragem. Arbitragem é a prática de comprar um ativo e vendê-lo por um preço mais alto em outro mercado ou área para tirar proveito de uma diferença de preço. Em teoria, objetos idênticos teriam o mesmo preço em diferentes mercados. No entanto, ineficiências de mercado, geralmente em comunicação, resultam em preços diferentes. Arbitragem tira vantagens dessas ineficiências para lucrar com o comerciante. Por exemplo, se um comerciante pode reconhecer que uma moeda pode ser comprado por menos em um mercado e vendido por mais em outro, ele é capaz de fazer esses comércios e manter a diferença entre os dois valores de moeda diferentes. Saiba como usar a arbitragem para fazer comércios rentáveis. Os comerciantes de Forex tiram proveito das diferenças de preço comprando moedas onde eles são menos valiosos e vendê-los onde eles são mais valiosos. Nas práticas, isso geralmente envolve múltiplos negócios de moedas intermediárias. Moedas intermediárias são outras moedas usadas para expressar o valor da moeda que você está negociando. Você não iria comprar e vender dólares, por exemplo. Em vez disso, você compra euros com seus dólares e vendê-los por libras, que você poderia comprar dólares com. Para um exemplo mais concreto, imagine que você poderia comprar 1 libra esterlina britânica () para 2 dólares americanos (), que você poderia comprar 1.50 euros () para 1, e que você poderia comprar 2.50 para 1.50. Se você tomou o seu 2 e comprou o 1, você poderia então vender seu 1 para 1,50. Então, com seu 1.50, você poderia comprar 2.50. Ao negociar desta forma você ganhou 0,50, simplesmente estar explorando as diferenças de preços. No mundo real, as diferenças de preços nunca seriam tão extremas. Na verdade, eles são geralmente frações de um centavo. Os comerciantes fazem o dinheiro negociando em grandes volumes. A negociação em grandes volumes também ajuda os comerciantes a obter lucros suficientes para superar as taxas de transação. Além disso, os comerciantes devem superar o fato de que as oportunidades de arbitragem podem desaparecer apenas alguns segundos após a existência (à medida que os mercados se ajustam para corrigir a diferença de preços). Os comerciantes institucionais confiam em computadores e comércio automatizado para superar este obstáculo. Saiba como ler os preços da moeda. No mercado real, os preços são expressos de uma forma muito específica. Como mencionado anteriormente, as moedas não têm preço como um montante direto, mas em relação a outras moedas. Dito isto, o Dólar Americano é geralmente usado como uma moeda base para determinar o valor. Por exemplo, o valor do iene japonês (JPY) é expresso como (número) USD / JPY. Os valores relativos das moedas são geralmente expressos com quatro casas decimais. Por exemplo, a taxa de Euro para dólar dos EUA poderia ser expressa como 1,1156 EUR / USD. Você pode ler isto como você precisa gastar 1.1156 USD para comprar um EUR. Arbitragem Triangular Arbitragem Triangular é um pouco de jargão forex que soa legal. Ele representa a idéia de comprar algo e vendê-lo quase instantaneamente com um lucro. Recursos instantâneos e gratuitos para quase todo mundo. A teoria é sólida, mas é extremamente difícil de conseguir na vida real. Se você não estiver familiarizado com pares de moedas sintéticas. Eu recomendo que você leia o meu post sobre o assunto a partir de dezembro de 2017. Nenhuma desta explicação fará sentido sem entender que o conceito de par sintético. As oportunidades de arbitragem triangular ocorrem quando um par de moedas mostra um preço, enquanto o mesmo par de moedas sintéticas mostra outro preço. Se o preço de venda para o EURUSD for 1,2820 eo preço de oferta do par de moedas sintéticas for 1,2823, existe uma oportunidade de arbitragem triangular. O par de moedas sintéticas pode envolver qualquer meio de troca. Os pares dos yen são extremamente líquidos, assim talvez um pode usar USDJPY e EURJPY para construir o EURUSD sintético. A grande coisa sobre o comércio de arbitragem triangular é que existem várias oportunidades usando o mesmo instrumento. Embora o par nomeado não muda, que neste caso é EURUSD, um comerciante poderia usar qualquer uma das outras 6 principais moedas para comprar o melhor preço do comércio. Eu listei os exemplos abaixo usando a suposição que nós estamos comprando EURUSD. Exemplo de USDCHF Considere que o trader vê uma oportunidade de arbitragem no EURUSD e acha que as cruzes de ienes oferecem a melhor oportunidade. A implementação mecânica da estratégia seguiria este processo aproximado: Comprar 100.000 EURUSD no mercado Confirmar a execução da ordem EURUSD ao preço ou perto do preço solicitado. Se a ordem recebe execução pobre que é pior do que o par de moedas sintéticas ou vai fazer o comércio muito caro, em seguida, fechar o comércio e olhar para uma nova oportunidade. O custo é o spread e qualquer comissão foi pago. Se a ordem receber execução razoável, continue. Escolha metade da perna sintética para cumprir. A ordem não importa. Se o EURJPY é a primeira ordem a usar, então a tarefa é muito fácil. Os pares EURUSD e EURJPY usam a mesma moeda base. Os tamanhos de lote nos comércios devem ser idênticos. Como compramos o EURUSD no par de moedas nomeado, precisamos vender o EURJPY para proteger o componente do euro do comércio. O EURJPY vender para 100.000 deve ser executado no mercado. A parte restante do comércio é o USDJPY. Comprar EURUSD colocou-nos dólares curtos. Para cobrir os dólares, precisamos comprar dólares. Assim, devemos comprar USDJPY. Não podemos, no entanto, comprar cegamente 100.000. Embora tenhamos comprado 100.000, esse comércio nos colocou em curto 128.200. O tamanho da unidade deve ser uma compra de 128.000 contra o iene. O 200 extra é arredondado para fora devido às restrições de dimensionamento de posição no mercado forex. Somos obrigados a acumular o risco na posição 200 Todo o comércio tem agora executado. A saída ocorrerá quando a oportunidade for revertida de forma que o lance esteja agora abaixo do pedido, como seria de esperar em um mercado. Saia de todas as negociações abertas no mercado. Correção de Tamanhos de Lote Está batendo um cavalo morto. Vamos usar o NZDJPY como um exemplo fora da parede. Os pares envolvidos são como segue: NZDJPY, negociando em 66.32 NZDUSD, negociando em 0.8281 USDJPY, negociando em 80.07 O preço nomeado de NZDJPY é 66.32. O preço sintético, entretanto, é 66.305. Existe uma oportunidade de arbitragem de 1,5 pips. Isto é calculado por: 1 NZD / USD 0.8281 1 USD / JPY 80.07 1 NZD / 66.305 JPY 66.32 66.305 1.5 pips A moeda nomeada mostra um preço de oferta acima do pedir. Isso significa que precisamos vender a moeda nomeada e comprar a moeda sintética. Assumindo que negociamos lotes padrão na moeda base, o comerciante executa uma ordem para vender NZD 100.000 no mercado. A primeira tarefa é comprar de volta os dólares de kiwi usando NZDUSD. Nenhuma conversão entre unidades é necessária. As moedas nomeadas e sintéticas compartilham a mesma moeda base, NZD. A última e última etapa é vender o JPY que foi comprado na transação curta NZDJPY. Vender JPY usando USDJPY envolve a compra de USDJPY. Lembre-se do aviso sobre tamanhos de unidade. Precisamos comprar NZD 100.000 dólares de ienes em dólares dos EUA. Como você pode ver, é complicado. A conversão da moeda base do dólar em NZD é: NZD 100.000 USD 0.8281 / NZD 1 82.810 Precisamos comprar 82.810 no valor de USDJPY. O mercado forex restringe as transações para 1.000 incrementos unitários. O menor risco envolve comprar 83.000 USDJPY e aceitar 190 em exposição. Por que a arbitragem triangular é tão comum Quase todos os corretores forex varejo marcar seus spreads em vez de cobrar comissões diretas. O objetivo é camuflar o verdadeiro custo de negociação. Como a maioria dos truques, no entanto, cria uma conseqüência não intencional. Os mark ups artificiais na propagação são a razão para muitas das oportunidades de arbitragem triangular. O corretor deve decidir qual lado do spread recebe a marcação. Ocasionalmente, a marcação inteira é subtraída do lance ou adicionada ao pedido. Mais frequentemente do que não, corretores hedge suas apostas, adicionando partes da marcação em ambos os lados do lance e perguntar. Os markups são invariavelmente mais altos nas cruzes. As diferenças extremas entre a oferta e pedir fazer a negociação desses cruzamentos diretamente indesejável. É comum que a marcação crie oportunidades de arbitragem permanente nas cruzes. O comércio só alcança um lucro realizável sempre que a marcação começa a se inclinar na direção oposta. Se um corretor aplica a maior parte da marcação no pedido, a arbitragem triangular não lucraria até que o corretor mudasse a marcação, na maior parte ou totalmente, para a oferta. Os chinelos geralmente levam várias horas para ocorrer, o que limita o número de oportunidades diárias. Corretoras quase sempre vêem comerciantes de arbitragem como fluxo de ordem tóxica. Arbitragem só ocorre quando alguém está dormindo ao volante os lucros acabam por sair do pedido de alguém. Os comerciantes na mesa de negociação FXCM ou outros corretores enfrentam nenhuma chance de um relacionamento contínuo. Os lucros vêm diretamente do corretor re até relativamente rapidamente. Divisão de negócios em vários corretores é a melhor oportunidade para a estratégia para ter sucesso. Separar as ordens cria mais oportunidades. Mais importante ainda, nenhuma entidade única conhece o seu fluxo de pedidos combinado. Isso torna muito mais difícil para o perdedor sore para localizar quem está sangrando-lo seco. Forex Plataformas MetaTrader Executando conselheiros de peritos de arbitragem triangular no MetaTrader envolve uma solução complicada. Os mesmos riscos que se aplicam à arbitragem de corretores também se aplicam à arbitragem triangular. O contexto comercial está ocupado problema se destaca como uma preocupação primária. Realmente pode demorar 3-5 segundos para executar todas as três ordens se feito dentro de um consultor especialista único. Muitas coisas ruins podem acontecer em uma janela de tempo tão grande. Além disso, eu esperaria que o corretor para pegar rapidamente para este regime e desligá-lo. A única solução prática é usar três instâncias separadas do MetaTrader executando uma DLL de memória compartilhada. Um exemplo seria dedicado ao corretor. Execuções obteriam a capacidade de entrar simultaneamente sem filas. A desvantagem é que o EA só atualizar sobre carrapatos de entrada. Se um intervalo longo ocorrer entre carrapatos, ele atrasa um canto do triângulo de entrar. NinjaTrader NinjaTrader idealmente pode executar as ordens se feito dentro de uma corretora única. Novamente, isso torna suas faixas pitifully simples de rastrear. Você poderia construir uma grande estratégia com engenharia de som que só funciona no mundo real por alguns dias. Você está então preso indo corretor compras mais uma vez. A melhor maneira de trocar sem ser detectado é usar o NinjaTrader com uma licença multi-broker. Aplicar uma estratégia sobre o corretor ruim, em seguida, aplicar a segunda estratégia sobre o bom corretor. As estratégias também precisariam de uma forma de comunicação, talvez através de recursos de memória compartilhada ou um cliente-servidor de intranet. Estou interessado em construir soluções bem projetadas como produtos para venda neste site. Se trocar algo como isto lhe interessa, envie-me por correio electrónico e mencione a plataforma que você prefere. Estou mantendo uma lista para nos ajudar a priorizar o que os comerciantes querem. Comentários Jeremy Scott diz que eu tropecei em arbitragem triangular antes que eu soubesse o que era chamado. Eu escrevi um EA para varredura MT4 para discrepâncias em todos os triângulos possíveis entre 8 moedas. Ganhou mais de 1000 USD com um corretor offshore FXGlory usando alavancagem de 3000: 1 com este sistema, então de repente parou de funcionar Eu tinha dezenas de triângulos de arbitragem bem sucedida, mas o dia eu depositei mais dinheiro e aumentou os lotes para mais de 1 lote por símbolo Eles obtiveram todo o seu lucro de volta Eu aviso que você está interessado em desenvolver um sistema multi-plataforma. Eu adoraria que você desenvolvesse um. Eu posso me deixar saber, obrigado Obrigado por compartilhar sua experiência. O problema com fazer tudo em um corretor é que eles sabem com certeza que eles estão sangrando. Arbitragem só funciona se a pessoa que você não é comerciante de varejo amigável. Obrigado por este artigo Shaun. Apenas curioso quantas oportunidades surgirão através TriArb em um dia em média E quão grande são as discrepâncias de preço em média (pips sábio) Eu sempre me interessei em arbitragem Triangular, mas eu sempre assumiu que os lucros seriam consumidos pelo spread / Comissões ou muito pequeno para ser significativo. Graças Isso realmente depende do corretor. Eu vi alguns corretores com arbs mais ou menos permanente. Dependendo dos spreads cruzados que eles mostram, alguns deles são tipicamente vários pips. O maior problema é conseguir trades para executar rapidamente o suficiente no MetaTrader para tirar vantagem dos piores criminosos. Obrigado pela sua resposta Shaun. Eu realmente uso NinjaTrader (licença multibroker) para os meus negócios Forex (atualmente com Interactive Brokers). Isso ajudaria com a latência / velocidade questão Se assim for, você estaria disposto a ajudar a programar algo para mim Isso faz com que seja muito mais provável para ter sucesso. NinjaTrader é anos luz mais rápido, dando-lhe uma borda melhor. Envie-me por correio electrónico por favor (o endereço está na parte superior direita da tela) e nós mergulharemos nos detalhes. Eu sei que as estratégias de arbitragem triangular têm sido em torno de algum tempo em Forex Factory - no entanto, eu corri em todo o que parece ser um novo no outro dia e estou esperando o Comunidade pode dar uma olhada e talvez melhorar a estratégia. Eu tentei entrar em contato com o autor, mas ainda tenho que ouvir de volta. Dê uma olhada no código e breve descrição aqui: github / nerr / nst ta Tanto em MT4 MT5. Eu tive que fazer algumas edições para a versão MT4 para obtê-lo para compilar. É provavelmente importante notar que você precisa ter um servidor MySQL local em execução. Parece ser uma estratégia interessante, mas não tem certeza de como é ainda. Attached Image (clique para ampliar) Join Jul 2009 Status: Trade. Revisão. Melhorar 966 Posts Obrigado por postar isso, estou muito interessado em Triangular Arbitrage. O comércio EA Você cometeu suas edições para os arquivos MT4 para o repositório Eu, literalmente, acabei de codificação de uma arbitragem triangular em mt4, e até agora eu tenho concluído que existem tão poucas oportunidades que ele Não vale a pena correr. Eu não estou tentando ser negativo apenas um mensageiro, por assim dizer: 1. Oportunidades são raras 2. Esta é uma exploração utilizada pelos grandes bancos e eles têm a oportunidade de reagir distante Mais rapidamente do que nós como corretores comerciantes fazer. A desvantagem é que os bancos exploram arbitragem para retornar as taxas de equilíbrio, por isso é por isso que é tão raro. Então, na verdade você está correndo um carrinho de cavalo contra um ferrari. 3. Muito grande arbitragem lacunas geralmente resultado de notícias e os spreads durante notícias eventos (ou seja, seus custos de negociação) vai matá-lo. Arbitragem parece ótimo porque parece um buraco ou falha no sistema, e é para os bancos e eles lidam com ele. Para nós, lidando com corretores, você nunca será capaz de obter as suas encomendas através de rápido o suficiente para tirar proveito dela sem a propagação mordendo você na parte traseira. Apenas uma advertência. Eu não estou tentando ser negativo apenas um mensageiro, por assim dizer: 1. Oportunidades são raras 2. Esta é uma exploração utilizada pelos grandes bancos e eles têm a oportunidade de reagir muito mais rapidamente do que nós Corretores comerciantes fazer. A desvantagem é que os bancos exploram arbitragem para retornar as taxas de equilíbrio, por isso é por isso que é tão raro. Então, na verdade você está correndo um carrinho de cavalo contra um ferrari. 3. Muito grande arbitragem lacunas geralmente resultado de notícias e os spreads durante notícias eventos (ou seja, seus custos de negociação) vai matá-lo. Arbitrage parece ótimo porque. Algumas coisas a notar. Se você está negociando em uma plataforma de varejo, não é uma questão de ser tão rápido quanto outros bancos, porque quase todas as oportunidades que eles podem explorar nem sequer existem nos dados que são dadas pelo seu corretor. É preciso ter uma conexão com uma rede com alta participação, onde o bid / ask é simplesmente o mais baixo / limite mais alto entrou por outros participantes, como currenex, hotspotfx, lmax etc A outra coisa é que é muito fácil de tomar a variável Se em conta no cálculo da arbitragem triangular (ou qualquer arbitragem determinística com uma ou mais divisas intermediárias), então os picos não são problema. O problema é que os retornos são piores do que a maioria de comerciantes bem sucedidos começ com métodos mais convencionais.