Swing trading system metastock

STS8 ou Stocata Swing Trading Stocks é um método de negociação baseado em 8 regras que devem ser cumpridas para abrir ou fechar um comércio. Ele usa uma série de indicadores proprietários. O método STS8 pode ser usado para negociar futuros de ações e forex em um fim de dia ou base de tempo real. Existem oito regras claramente definidas para fazer swing trading comprar ou vender decisões. Essas regras são aplicadas a um modelo de gráfico personalizado com vários indicadores proprietários. Algumas das regras permitem alternativas. Um dos indicadores é um sistema especialista que pode ser usado para auto-negociação completa. O programa de gráficos usado é NinjaTrader V7, cortesia de NINJATRADER LLC. Este programa pode ser baixado de: (ninjatrader /). Ele pode ser usado gratuitamente se você não quiser trocar totalmente automático com seu corretor pessoal. Os dados de preços de fim de dia também estão disponíveis gratuitamente. Vamos ter uma visão detalhada de cada uma das regras e as regras para a abertura de um comércio de curto e fechar um comércio. Inclusive um exemplo elaborado trocando o estoque GT em um período de julho de 2010 até agosto de 2017. Uma estratégia de compra e espera durante este período dá um lucro de cerca de 40 ao aplicar STS8 produz um lucro de 300. Desejo-lhe um monte de diversão E Happy Trading O modelo STS8 tem um número de indicadores em quatro janelas diferentes. Janela principal do gráfico de preços: Preços abertos, altos, baixos e de fechamento são exibidos como um gráfico de vela padrão. Os castiçais são codificados por cores por um indicador especialista para comprar, vender e abrir sinalização de posição curta. No entanto, como com a vela básica de codificação de um corpo vazio (branco) tem um preço de fechamento acima do preço de abertura e um corpo cheio (colorido) tem um preço de fechamento abaixo do preço de abertura. Sub-janela 1: Um indicador RSI estocástico proprietário (luz azul) e um oscilador estocástico padrão (pontilhado vermelho). Sub-janela 2: Um oscilador b proprietário baseado nas bandas BBS (Band Break System). Mais sobre o sistema BBS agora disponível AQUI. Sub-janela 3: Um indicador RSI padrão (azul claro) sobreposto com uma média (pontilhada vermelho). Uma média móvel exponencial de oito períodos (pontilhada laranja). Um indicador de ruído de compra-venda de propriedade proprietária quotSVETrailNoisequot (linha marrom da escadaria). Este indicador inverte o sentido quando há muito ruído ou mudança de preço. Um indicador proprietário para ajudá-lo a contar ondas quotSVE123Countquot (linha de ziguezague azul claro). As regras básicas por trás e a aplicação deste sistema de contagem de ondas é explicado AQUI. Este indicador mostra uma mudança de direcção após o cumprimento de uma condição de inversão mínima. O proprietário quotSVEbbsBandquot (linhas pontilhadas roxas) banda superior e inferior é usado para capturar os movimentos de preços para cima e para baixo dentro das bandas. Um padrão de 50 dias (dias) média móvel simples (linha pontilhada pequena azul). Um padrão de 100 dias (dias) simples média móvel (verde pontilhada pequena linha). Um padrão de 200 dias (dias) simples média móvel (laranja-vermelho pequena linha pontilhada). Todas as médias padrão serão usadas como suporte ativo e níveis de resistência. Pivot pontos quotSVEPivotsquot, PP, resistência R1 a R3 e suporte S1 a S3, calculado sobre uma barra anterior de um período de tempo mais elevado. Em um gráfico diário usamos uma referência mensal. O exclusivo sistema de peritos Price Range perante as velas. Verde para uma posição longa, vermelho (ou preto) para fechar uma posição longa e preto para uma posição curta com verde fechando a posição curta. Este perito pode ser usado para auto-negociação completa. Na primeira sub-janela há 2 indicadores. O primeiro é um RSV rápido estocástico quotSVESRSIquot (azul claro) eo segundo um stochastic padrão lento (pontilhado vermelho). A segunda sub-janela é um indicador b quotSveBBSpercBquot um indicador b baseado no meu sistema de desvio de banda BBS. Finalmente na terceira sub-janela existe um indicador RSI padrão (azul claro) com uma média móvel simples (pontilhada a vermelho). Para todas as técnicas básicas, consulte o meu livro ldquoCapturing Profit com Technical Analysisrdquo, publicado pela MarketPlace Livros e disponível HEREA breve introdução Swing Trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos em uma segurança dentro de um dia a uma semana, embora alguns comércios Pode eventualmente ser mantido vivo por mais tempo. Swing comerciantes usam análise técnica para comprar fraqueza e vender força, e ter a paciência de esperar por essas oportunidades de acontecer, porque faz mais sentido para comprar uma segurança depois de uma onda de venda ocorreu em vez de ficar preso em um sell-off. A linha de base da oportunidade Muita pesquisa em dados históricos provou que os mercados apropriados para negociar do balanço tendem a negociar acima e abaixo de uma faixa de preço da linha de base, que é retratada na carta por uma faixa colorida, calculada usando a escala média verdadeira. A linha de base é usada pelo comerciante do balanço, que estratégia está comprando normalidade e mania de venda ou shorting normalidade e cobrindo depressão. Na ausência de padrões de exaustão, o comerciante swing vai muito tempo na linha de base quando o estoque está indo para cima e curto na linha de base quando o estoque está em seu caminho para baixo. Swing comerciantes não estão olhando para bater o home run com um único comércio, eles não estão preocupados com timing perfeito para comprar um estoque exatamente no seu fundo e vender exatamente no seu topo. Em um ambiente de negociação perfeito, eles esperam para o estoque para atingir sua linha de base e confirmar a sua direção antes de fazerem seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou uma tendência de alta mais forte estão em jogo no período atual ou maior: o trader pode paradoxalmente ir muito tempo quando o estoque salta abaixo de sua linha de base e esperar que o estoque volte a subir em uma tendência de alta Curto um estoque que stabbed acima da linha de base e esperar por ele para cair se a tendência é mais para baixo. Para este efeito, o indicador exibe inversões como traços coloridos. Os comerciantes sofisticados também lucram com as oscilações de reversão em relação à tendência predominante, procurando padrões de exaustão no gráfico (top duplo, fundo duplo, cabeça e ombros, etc), Padrões Harmônicos. Wolfe Ondas e / ou Divergências Osciladoras. Swing trading é realmente um dos melhores estilos de negociação para o comerciante início para obter seus pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para intermediários e avançados comerciantes. Swing comerciantes recebem feedback suficiente sobre seus comércios depois de um par de dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva à distração. Swing Trading tem várias vantagens sobre outros estilos de negociação. A maioria dos comerciantes swing superior gastar 20 ou 30 minutos no dia na frente do computador e nada mais, o que é suficiente para atualizar suas posições e encontrar novos. É perfeito para as pessoas segurando um dia de trabalho, porque oferece a maior quantidade de retorno para a menor quantidade de trabalho. Se você é um comerciante novato, esquecer o absurdo de negociação M5 gráficos e adotar uma negociação de tendência ou uma abordagem swing trading. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Configurações de Indicador O parâmetro TrendPeriod controla o limite de preço para mudanças de tendência: defina um valor mais alto para rastrear tendências mais longas. O parâmetro SwingPeriod representa o tamanho da linha de base da oportunidade no gráfico: aumente-a para negociar usando uma faixa de oportunidade maior e reduza-a para torná-la menor. O parâmetro MaxHistoryBars controla quantas barras passadas são examinadas para minimizar o uso de memória e, finalmente, você pode ativar ou desativar os sinais de oscilações e oscilações de reversão. Configurações de desenho Escolha suas próprias cores e tamanhos para setas e traços de reversão. Alertas Ativar alertas de exibição / e-mail / push / som para padrões. Desenvolvedores Para construir seu consultor especializado, você pode ler dados do indicador usando a função iCustom () conforme exemplificado abaixo. Leia mais informações sobre a função iCustom () aqui. O que é Swing Trading e como funciona Swing trading é uma estratégia que funciona porque os mercados tendem, e dentro dessas tendências preço regularmente oscila acima e abaixo da tendência principal. Estas oscilações são movimentos negociáveis ​​que permitem ao comerciante para lucrar várias vezes dentro de uma tendência primária. Isso funciona na maioria das classes de ativos, no entanto, é mais rentável onde tendem os preços, mas também mover materialmente para cima e para baixo em torno da tendência principal. A intenção é capturar lucros rápidos fora da tendência, beneficiando dessas oscilações intermediárias. É uma estratégia de negociação mais curto prazo do que a negociação de tendência. Trata-se, portanto, de uma forma mais ativa de negociação. Deve, contudo, ainda ser possível balançar o comércio com sucesso usando dados do fim do dia ao trabalhar a tempo integral. Swing negociação pode exigir um elevado nível de actividade: Esta é uma estratégia de negociação muito simples e robusto. Com um bom sistema de negociação e gestão de som de dinheiro é certamente possível fazer retornos muito elevados em sua conta com sistema de swing. Como com tudo na troca (e vida) há uns trade-offs a considerar. O principal trade-off para esta estratégia de negociação em relação à negociação de tendência é que ele tem mais atividade pelo comerciante para gerar cada dólar de lucro. A entrada e as saídas também podem exigir que você olhe para os preços intradiários para fazer suas decisões de entrada / saída, dependendo do seu sistema. O principal benefício das oscilações de preços de negociação (em comparação com a negociação de tendências) é que o volume de negócios é mais rápido, geralmente há menos lucro que você dá no final do comércio antes de fechá-lo. Isso pode ser psicologicamente gratificante, mas não significa necessariamente que você vai ganhar mais dinheiro do que a tendência seguinte. Apenas os esforços de desenvolvimento do sistema de negociação determinarão isso. Dependendo dos sinais de negociação utilizados, swing sistemas de negociação pode ter uma maior confiabilidade do que a tendência de sistemas. Isso significa que você começa a estar certo mais frequentemente, mas o lucro médio por comércio será menor do que com a tendência típica sistemas seguintes. Swing sistemas geralmente podem ser feitas para ser mecânico, no entanto sistemas discricionária também pode ser muito rentável. Para o comerciante de início que favorecem os sistemas de negociação mecânica, porque tira a emoção de negociação e, desde que você siga suas regras, reduz os erros causados ​​por emoções e vieses psicológicos. Componentes de uma estratégia de troca de swing: Similar à negociação de tendência. Essas estratégias podem ser aplicadas em vários mercados com mínimas, se houver modificações. Isso ocorre porque a maioria dos mercados se move em uma tendência primária e também oscilar acima e abaixo dessa tendência ao longo do tempo. São essas oscilações acima e abaixo da tendência primária que uma estratégia de negociação swing procura capturar. Os componentes básicos da estratégia de negociação swing são: Uma maneira de identificar quando uma tendência está no lugar Um ponto de entrada de baixo risco no início de um movimento intermediário Uma perda de parada inicial para tirá-lo se você estiver errado Uma regra de saída que você recebe Fora perto do topo do movimento swing Há uma série de diferenças entre uma estratégia de negociação swing e uma estratégia de negociação de tendência, porque os movimentos que você está tentando capturar são diferentes. Cada componente é explicado nos seguintes quatro parágrafos destacando as diferenças que são mais relevantes. A definição de uma tendência que está sendo colocada será similar àquela usada no negociar da tendência, entretanto, você pode procurar identificar tendências com os balanços largos da variação melhor que tendências lisas, estáveis. O ponto de entrada precisa estar no início ou na antecipação de um movimento intermediário no sentido da tendência primária. Isso significa que depois de uma correção abrandou ou o movimento na direção da tendência primária acaba de começar. É importante não esperar muita confirmação aqui porque o movimento do balanço é relativamente pequeno e assim uma entrada oportuna ajudará assegurar seu sistema capta lucros suficientes. O stop loss inicial é muitas vezes mais apertado do que na tendência de longo prazo, porque é importante manter pequenas perdas em relação ao tamanho dos ganhos médios. Os ganhos médios são menores do que a tendência de longo prazo, porque você está apenas buscando lucrar com movimentos de prazo intermediário ao invés de toda a tendência primária. Isso significa que você precisará de uma parada mais apertada em comparação com uma estratégia de negociação de tendências. As regras de saída são extremamente importantes para manter a lucratividade. No swing de negociação você não tem o luxo de deixar seus lucros correr por um período prolongado, como faria com um grande arrastar parar em uma estratégia de negociação de tendência. Em vez disso, a estratégia procura sair em ou perto do topo do movimento swing. Isso pode ser feito usando alguma combinação de uma meta de lucro, saindo com base nos níveis de preços projetados, uma saída com base no tempo ou uma parada de arrasto mais apertada. Se sua estratégia de negociação tem todos esses componentes, combinado com boas regras de gerenciamento de risco, então você tem uma boa chance de ser capaz de desenvolver um sistema comercial rentável. (Claro que você precisará realizar o correto desenvolvimento do sistema de negociação para si mesmo para ter certeza, pois não há garantias suas regras serão rentáveis). Quais os mercados que os sistemas de negociação de swing funcionam? É possível trocar as oscilações de preços efetivamente no mercado de ações, futuros e mercados de commodities e em negociação cambial. As diferenças entre esses mercados são menos significativas do que para o comércio de tendências, porque a duração dos negócios é menor, porém muitos dos mesmos problemas se aplicam como são discutidos aqui. Os gráficos a seguir ilustram o tipo de movimentos que você pode tentar capturar. Stock Swing Trading: O gráfico do banco ANZ abaixo ilustra a principal tendência de alta a partir de finais de 2017 para meados de 2017. Dentro desta tendência, houve três grandes movimentos de balanço que poderia ter sido extremamente rentável com o direito sistema comercial. Swing de preço de ações Exemplo: ANZ Bank (ANZ: ASX) Essas oscilações de preços de prazo intermediário durou vários meses cada. Não é necessário procurar sempre oscilações dessa magnitude. Sistemas de prazo mais curto são possíveis no entanto, os lucros médios serão menores como você reduzir a duração do comércio. Em nossa seção de sistemas de negociação você verá que essas oscilações de preços podem ser identificadas e exploradas usando sistemas de negociação mecânicos simples que olham apenas dados de preços não é necessário fazer centenas de horas de pesquisa fundamental para identificar um estoque que tem oscilação de preços negociáveis ​​acima E abaixo da tendência primária e lucrar com ela. Futuros Swing Trading: Tendências de preços de futuros são freqüentemente pontuadas com retracements forte como ilustrado na tabela de algodão abaixo. O comerciante extremamente paciente pode aplicar uma estratégia de negociação de tendência que beneficia de toda a tendência primária, enquanto o comerciante de swing ágil pode mover dentro e fora de uma tendência como esta várias vezes como ilustrado pelas setas no gráfico. Ambas as estratégias podem ser rentáveis, no entanto a duração eo lucro médio por comércio são ambos significativamente mais curtos para a estratégia que negocia as oscilações de preços. Futuro Preço Swing Exemplo: Algodão O benefício dos movimentos de curto prazo na estratégia de negociação swing é que você pode manter seu capital amarrado por um período mais curto antes de passar para o próximo comércio. Se você tem um sistema de swing rentável isso pode permitir que você composto seus retornos mais eficiente do que um sistema de longo prazo, desde que o lucro médio por comércio é alto o suficiente e os custos de transação não prejudicar o desempenho demais. Isto é particularmente poderoso nos mercados de futuros que dão boa diversificação - ampliando o impacto da composição mais rápida. Forex Swing Trading: Semelhante aos futuros, muitas tendências forex primárias são pontuadas com retracements forte como ilustrado no gráfico USDGBP abaixo. O gráfico abaixo mostra pelo menos 5 movimentos de swing que poderiam ter sido capturados durante a tendência de baixa do par de moedas USDGBP durante 2006-2007. Forex Price Swing Exemplo: USDGBP Se você tiver dificuldade de segurar em comércios para toda a duração da tendência principal e preferem bancar os lucros menores regularmente você pode ver como a negociação deste tipo de movimento pode apelar. Pode axa0swing estratégia de negociação caber dentro com um dia de trabalho SIM Esta é uma forma de negociação que pode ser aprendida e pode caber facilmente com qualquer outra coisa que você tem em sua vida no momento desde que você selecionar o seu tempo de negociação para permitir isso. Negociar barras de preço diárias irá trabalhar com um dia de trabalho, mas usando barras de preço por hora ou 4 horas para o seu sistema de negociação de swing vai fazer negociação com um dia de trabalho difícil. xa0 Swing sistemas exigem muito pouco tempo cada dia (ou semana) xa0 para executar E pode ser executado enquanto você ainda tem um emprego em tempo integral. Depois de entender os conceitos e codificá-los em um sistema de negociação mecânica torna-se uma questão de simplesmente executar o seu sistema varre todos os dias e executando as regras. Sua estratégia de negociação pode ser projetado para eliminar qualquer forma de julgamento, por isso assumindo tudo é documentado corretamente em seu plano de negociação as decisões são muito rápidas para fazer em uma base do dia a dia. O software de troca de swing que você precisa Para desenvolver um sistema de troca rentável swing, você precisará de um pacote de gráficos, os dados diários do mercado cobrindo os mercados que pretende comercializar e software comercial capaz de backtesting e otimizar seu sistema comercial. Se você está planejando trocar balanços de curto prazo do que aqueles ilustrados acima, você pode precisar usar um gráfico horário para tempo suas entradas e sai efetivamente. No entanto, sugerimos que, em primeira instância, novos comerciantes fiquem com o gráfico de barras diário, porque a negociação em barras diárias proporciona a melhor flexibilidade de estilo de vida, reduz a necessidade de olhar para a tela do computador durante o dia e mantém os custos baixos (os dados intraday são mais Mais caros do que os dados do fim do dia). Se você está apenas começando você não tem esses pacotes, recomendamos que você olhe para o seguinte: Metastock para exibir seus gráficos e pensar através de sua estratégia de negociação visualmente Reuters Data (comprado em um pacote com Metastock abrangendo todos os mercados exigidos) e Tradesim por Esta combinação permitirá que você comece eficazmente começar e desenvolver seu próprio sistema negociando (isto igualmente cobrirá a troca da tendência ea reversão média, negociar do teste padrão da carta e vários outros sistemas negociando do fim do dia). Se você é um comerciante mais avançado ou pretende backtest e comércio de múltiplos sistemas em um portfólio, em seguida, considerar a compra TradingBlox. TradingBlox é uma solução mais cara, mas permite muito mais sofisticação no backtesting e otimização de suas estratégias de negociação. TradingBlox é a ferramenta de simulação de carteira de escolha Artigos relacionados: